金融工学においてボラティリティ(volatility)とは広義には、資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。
狭義には株価の幾何ブラウン運動モデル
dSt = S(t)(σdW(t) + μdt).....(1)
におけるσのこと。シグマ。
S(t)が株価を表す場合、時間の単位を1年単位にすると、 通常ボラティリティは 0.15 < σ < 0.60 の範囲にあることが経験的に知られている。
題名から関連サイトへのリンクを貼り付けることがあります。その時は題名の後に『☆』を目印として付けます。 記事最後の『ラベル』をクリックしていただければ、同種の履歴をご覧いただけます。
0 件のコメント:
コメントを投稿